Биржевой стакан: что это такое и как правильно пользоваться инструментом

Таблица глубины дает ту же информацию, что и стакан, но в виде диаграммы. Объемы на каждом ценовом уровне поданы “стенками” – вертикальными блоками. Настройка “Визуализация глубины книги” отображает объемы внутри стакана отдельными уровнями или суммарной глубиной.

Уловки со стороны крупных трейдеров

Пассивные заявки, наоборот, располагаются возле определенных уровней и формируют сопротивление/поддержку. Эффективность биржевого стакана повышается, если в будущую стратегию дополнительно добавить ключевые уровни и трендовые линии. Заявки дневного объёма, которые отражены в стакане по биржевому инструменту, делятся на маленькие, средние и крупные. За крупными заявками (около 5000 контрактов) необходимо внимательно следить.

Факторы, влияющие на глубину рынка

Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан. В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны. Брокерская Компания Atiora Биржевой стакан считается уникальным инструментом, который помогает определить текущее соотношение спроса и предложения. Он применятся, чтобы предоставить информацию о совокупности предложений на покупку и продажу конкретного актива.

На что следует обращать внимание при анализе биржевого стакана

1. Это значит, что в таблице представлено 20 лучших предложений для продажи и столько же на покупку.
2. Принимать конечное инвестиционное решение на основе одного лишь показателя неэффективно и способно привести к убыткам.
3. Наблюдая за лентой принтов, важно понимать, что когда на рынок поступают крупные агрессивные ордера, цена должна на них реагировать.

Трейдеры могут анализировать спрос и предложение и прогнозировать динамику котировок. Это помогает выстраивать инвестиционную стратегию и совершать выгодные сделки. Дополнительным доводом в пользу разворота будет служить крупная лимитная заявка на покупку ниже текущей цены. Это фиктивная поддержка, которая помогает крупному игроку выйти из покупок и/или войти в продажи.

Еще один пример использования — это анализ динамики стоимости и ордеров на рынке. С помощью биржевого стакана можно отслеживать изменения в объеме и ценах ордеров на покупку и продажу в режиме реального времени. Биржевой стакан позволяет увидеть текущие лучшие предложения https://fxrating.com.ua/ на покупку и продажу, а также объемы ордеров на каждом уровне цены. Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг. Биржевой стакан в  трейдинге показывает текущие ордера на покупку и продажу активов.

Настройки стакана Binance

Однако успешное использование инструмента требует определенного опыта и навыков, а его результаты следует всегда подтверждать и дополнять другими методами анализа. Динамика играет важную роль во время активных торговых сессий. Ситуация меняется постоянно, отражая изменения спроса и предложения. Изучение динамики позволяет трейдерам определить текущее состояние рынка и принять соответствующие решения. Внезапно появляются на рынке и могут повлиять на текущий тренд.

Правильное использование инструмента требует внимательного анализа информации, проверки ее достоверности и разработки торговой стратегии, учитывая его плюсы и минусы. Высоколиквидные активы поглощают большие объемы заявок и этим создают плавное и менее волатильное движение цен. Например, уровень цен для акций Газпрома изменяется на одну или две копейки. Поэтому, даже если закроется сразу несколько заявок, резкого скачка цен не произойдет. Крупные трейдеры или маркет-мейкеры могут манипулировать информацией в книге заказов, что может исказить реальный рыночный спрос и уровни предложения. Кроме того, книга ордеров дает лишь срез рынка за определенное время и может не отражать общие рыночные тенденции.

Когда условия начинают соблюдаться, предложение становится рыночным или лимитной. Мы берем данные непосредственно с основных бирж и обеспечиваем мгновенный доступ к просмотру каждой книги заявок через единственное приложение. Это означает, что анализировать книги заявок можно сразу на нескольких биржах, не выходя из TabTrader. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. Использование биржевого стакана имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать при его использовании.

По мере удаления строчек стакана со значениями «бид» и «аск» вверх или вниз цена заявок всё больше отдаляется от центральной. Речь о заявках, которые выставлены в торговую систему участниками с расчётом на то, что цена актива пойдёт в нужную для них сторону. Данные о заявках трейдеры используют для технического анализа и определения лучшего момента, чтобы купить или продать акции. Участники торгов активно используют биржевой стакан в инвестициях и трейдинге. Особенной популярностью он пользуется у скальперов, зарабатывающих на мелких спекулятивных сделках.

По мере поглощения верхушки айсберга аск на другой стороне снимают и устанавливают напротив него объемный бид. У каждого брокера такая таблица имеет индивидуальный дизайн, но функционально они идентичны друг другу и работают одинаково. Ордера, поданные продавцами, располагаются в верхней половине списка и обычно окрашены в красный цвет. Заявки от продавцов еще называются «асками», от английского «ask» — спрос.

Как правило, торговать по стакану выгодно трейдерам, которые за одну сессию заключают несколько сделок. Такие фиктивные ордера — заявки-айсберги — используются для введения в заблуждение других участников торгов, чем часто пользуются манипуляторы рынка. Глубина рынка — способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены.

В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы. В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок.

Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена.